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eviews面板数据的单位根检验

时间:2025-03-17 14:00:59

eviews单位根检验 

在Eviews中进行单位根检验的步骤如下:

1. 对原始时间序列进行检验,此时第二项选level,第三项选None。如果没通过检验,说明原始时间序列不平稳。

2. 对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1st difference,第三项选intercept。若仍然未通过检验,则需要进行二次差分变换。

3. 二次差分序列的检验,即第二项选择2nd difference,第四项选择Trend and intercept。一般到此时间序列就平稳了。

需要注意的是,如果检验到第三步了还是不平稳,可以尝试使用Lagged differences这项。另外,单位根检验方法很多,并没有哪个方法具有绝对优势,因而在实际应用中,可以采用多种方法进行检验,如果其中多数方法拒绝了存在单位根的原假设,就可以认为数据是平稳的。

在应用时间序列中的单位根检验,包括ADF检验和PP检验。其中,ADF检验分为有截距无趋势,有截距有趋势和无截距无趋势三种。在显著性水平为0.05的情况下,看p值小于0.05的话,说明序列平稳,否则不平稳,需要差分或者其他处理使序列ADF检验p小于0.05,使序列平稳。

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